Рынок перешел в фазу поведенческой иррациональности, агрессивный шорт сквиз, рост мем акций и технический отскок в Treasuries формируют типичный summer melt up на фоне слабой ликвидности. Доходность 10 летних пробила вниз 50 дневную среднюю и протестировала 200 дневную, сигнал для CTAs и системных покупателей. Индекс шортов от Goldman Sachs взлетел до новых максимумов, что лишь подогревает squeeze. Мем акции снова ведут себя как актив убежища, пока не придет реальность
Брайан Гарретт из Goldman Sachs отмечает, что «видна массовая погоня за ростом»: на call-опционы приходится почти 70% от общего объёма опционного рынка (по состоянию на 10 утра NY вчера) … такого высокого уровня не было с времён meme days 2021