стресс-тестировал девять крупнейших банков Турции по двум главным рискам на конец 2026 года: курсу USD/TRY и росту NPL. Базовый сценарий агентства: USD/TRY 49,5 и NPL 3,4%.
В мягком сценарии, USD/TRY 60 и рост NPL на 2,5 п.п., ни один банк не нарушает минимальные требования к капиталу. В жестком сценарии, USD/TRY 75 и рост NPL на 7,5 п.п., один банк уходит ниже минимального CET1 4,5% на 108 б.п.
Главная уязвимость госбанки. Их средний буфер к нормативным минимумам ниже, чем у частных банков, из-за более тонкой стартовой позиции по капиталу и слабее запаса операционной прибыли до резервов. У госбанков буфер оценивается в 5,5% валовых кредитов, у частных 7,2%.
Чувствительность высокая: каждые 10% ослабления лиры снижают совокупный CET1 девяти банков примерно на 50 б.п., каждый 1 п.п. роста NPL еще на 46 б.п. NPL в секторе выросли с 2,5% на конец 2025 года до 2,7% к середине апреля 2026 года и, по оценке Fitch, продолжат расти за счет необеспеченной розницы и МСБ.