Индийский регулятор SEBI заявил, что Jane Street использовала схему marking the open combined with options positioning на индексе Bank Nifty: разгон котировок банков на открытии, одновременная скупка подешевевших пут-опционов, затем продажа акций и снижение индекса.
Убыток по акциям был небольшим, но прибыль по путам, значительной. По оценке SEBI, 17 января 2024 года компания заработала около $85 млн за один день, а совокупно на похожих стратегиях, примерно $4,3 млрд. К возврату предписано около $570 млн.
На фоне расследования Jane Street упоминают в контексте других резонансных эпизодов, от краха Luna до сделок вокруг Tesla, компаний, связанных с Трампом, и инвестиций в Anthropic. Вопрос теперь в том, последуют ли реальные санкции
Marking the open combined with options positioning, это целенаправленное влияние на цену актива в момент открытия торгов, чтобы изменить стоимость заранее набранных опционов.
Игрок агрессивно двигает базовый актив в первые минуты сессии, на этом фоне накапливает дешевые путы или коллы, затем инициирует обратное движение и зарабатывает на резком росте их цены. Убыток по акциям компенсируется прибылью по деривативам.
индийскому регулятору понадобилось два года чтобы понять как именно их нахлобучили ребята в патагонии, с другой стороны бхопальскую катастрофу они 30 лет мусолят