Начало года оказалось шокирующе плохим для long/short equity стратегий, главным образом из-за резкого роста «мусорных» акций с высокой долей шортов.
Корзина GS Most Shorted выросла на +18,3% с начала года, что привело к падению прокси long/short equity хедж-фондов на −13,7%. Более того, этот прокси снижался почти в каждую торговую сессию 2025 года, включая особенно болезненные −4,1% сегодня.
Прокси long/short equity хедж-фондов = корзина GS HF VIP минус корзина GS Most Shorted