Когда Nasdaq за неделю упал на -1.9%, а GS Hi/Lo Momentum basket рухнул на -6%, данные CFTC показывают, что Asset Managers (LO / real money) продолжали наращивать чистые позиции через Nasdaq-фьючерсы (+$340 млн за неделю, всего +$15.2 млрд с конца июня), доведя net positioning почти до 2-летнего максимума (на 19.08). Однако покупки были более медленными и в основном это было покрытие шортов.
Устоит ли огромный лонг Asset Managers в Nasdaq, или он треснет? Отчет NVDA сегодня после закрытия рынка