Боль от шорт-сквиза и обвал стратегий квантового моментума (снижение 7 из последних 8 дней) продолжаются, при этом зафиксировано крупнейшее падение с марта.
Обе "legs" идут в "болезненные" стороны для квантов (L/S Systematics).
S&P остается без изменений с 13.08 (6,449).. NDX на 1% пониже пиков (на уровне 12.08).
10 UST Yield отыграла почти все падение post-NFP... 2-летки отыграли лишь ~22% от минимумов post-NFP (т.е. кривая продолжила steepning).. DXY дрейфует в бок с 07.08
еще не LTCM, но что-то в этом есть